NAG Markets:橋水基金爆倉傳言肆虐，美股現第五次熔斷

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事件回顧：“橋水基金爆倉”的消息在華爾街流傳，橋水基金雖出面闢謠，仍挫傷全球投資者信心
行情影響：歐美股指普跌，道指收跌6.29%，標普500指數收跌5.18%，納指收跌4.7%；歐洲斯托克50指數跌6.04%，義大利富時指數相對抗壓，僅跌1.27%

事件分析：
(1)傳言稱，在沙特的巨額贖回下、市場大跌和其他問題的影響下，全球第一對沖基金橋水面臨爆倉。橋水基金創始人達達裏奧出面闢謠並放出旗下基金淨表現：表現最好的基金年內淨值縮水7%，最差的基金年內淨值縮水21%
(2)達裏奧在上世紀90年代率先提出“風險平價策略”,其特點是不斷增持波動率降低的資產，減持波動率上升的資產。在疫情全面爆發前的市場環境下，橋水基金持有相當規模的股市多頭倉位（推測主要為美股）和國債空頭倉位

       
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