锐尊点金心路总结：在金融市场中，趋势交易系统的形成历程

锐尊点金1 · 发表于 2016-7-8 19:51:51

我相信当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候，下面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。希望锐尊的这篇这篇文章能给你们带来心路历程的指引。

恍惚间，交易已过7年。期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升.

本文中，锐尊将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善，最后到个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

1、系统的重要性：

如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。

强调系统的重要性永远不为过，锐尊更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。

2、我最初的系统构建和交易理念：

轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊。

那时候每天都把顺势挂在嘴边，只要顺了就OK。如果我告诉大家，这两个字就是专门放马后炮的，你会不会骂我，先仔细想想再骂不迟。你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。现在再想想，这两个字重要么？

3、系统的分类和区别：

当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶。。当时的我非常痛苦，你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。。一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。

所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标。是先有价格还是先有指标？

我自问没天赋判断震荡还是单边，于是只能用一种操作手法，要么全都低买高卖，要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场，而低买高卖才是逆市而为，但当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面，当时的我决定只用一种操作方法。。潜意识告诉我要追涨杀跌，前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是，抱着怀疑的态度，2种手法我都做了大量的尝试。

如果你能准确判断震荡或单边，或者是你目标的话，接下来的文字可能没有什么参考价值。

4.我的交易系统的框架

当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高。。再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法---追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。

终于在不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率。单边手法比较符合自己的潜意识，持仓时我不怕盈利变亏损，而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

5、系统的优化和磨合

建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身。
例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？

趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损，黑框框里你亏多少，复盘！手边的图表自己复。

注意三点：

1、在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。

3.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

以上3点重要性依次递增！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！

综合来说操作思路就是：

大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

觉得有些细节还是没有说清楚：

1、大周期判断趋势---入多单还是空单

2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易。

3、设止损--- 按照小周期图表交易系统。

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

5、入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。

6、若碰止损，重复1~5。

7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8、碰止损（止赢），循环以上操作。。。

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律！

锐尊想再强调的是：

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。
以小周期的止损，博大周期的止盈。

趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势。

选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本（目前也是用1H，4H入场）。

做金融和做生意是一样的，什么时候有客人来光顾你，你是不知道的，但是如果你想赚的多，降低成本绝对是不二的法则。

交易之路是很孤独而漫长，希望在有希望的道路上，我们一同并肩相走！

锐尊点金微信：RZDJ168（长按可复制）

锐尊点金1 · 发表于 2016-7-20 06:43:33

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锐尊点金1 · 发表于 2016-7-20 09:03:54